На одной такой экскурсии Павлова побывала в марте 1923 года вместе с Билибиным. Они ездили в Саккару — самый обширный некрополь Мемфиса, столицы Египта периода Древнего царства, расположенный неподалеку от Каира. Именно там находится наиболее ранняя из египетских пирамид — ступенчатая пирамида фараона Джосера.
Если в начале своей каирской жизни Билибин с большей охотой рассматривал средневековые мечети и Арабский музей, чем египетские древности, то в дальнейшем он часто ездил к пирамидам, дважды совершил путешествие в Верхний Египет, в Луксор, где познакомился с только что открытой гробницей Тутанхамона. В музее Масперо, где Билибин был частым гостем, художник сделал многочисленные снимки и зарисовки с рельефов и фресок.
Постепенно Ивану Яковлевичу удалось собрать большой материал по Древнему Египту. Отдельные приемы древнеегипетского искусства Билибин пытался использовать и в своих произведениях. Таким примером служат и декорации к балету Черепнина Н.Н. «Роман мумии», поставленному труппой Анны Павловой. Восторженные зрители вспоминали позже, что «танцоры оживили фрески».
Памятуя о непревзойденных иллюстрациях Билибина к русским народным сказкам, Павлова заказала художнику маленький одноактный балет в русском стиле. «Несколько вечеров я был литератором и сочинял сценарий. Накатал штук семь-восемь балетов на отдаленно-приблизительные темы из русских сказок, и, наконец, мы остановились на одной теме», — писал в письме к Чириковой Билибин.
Так в репертуаре Анны Павловой появился балет «Русская сказка», поставленный на музыку Черепнина Н.Н. Билибин был автором не только либретто, но и эскизов декораций и костюмов.
