Дочери придворного банкира барона Иосифа Велио,  умершего в 1802 году, — Софья, Жозефина и Целестина жили с матерью, урожденной Севериной. Сестра матери была замужем за Теппером де Фергюсоном, учителем хорового пения и музыки в Царскосельском лицее. Оба дома были открыты для лицеистов. Сестры были украшением этих двух домов. Старшая, Софья, была фавориткою императора Александра I. Софья вышла замуж за генерала Ребиндера, Целестина — за Каульбарта, Жозефина погибла. Портретов сестёр Велио крайне мало. Исследователи находят их профили, созданные рукой поэта в его рукописях. Существует портрет Софьи Осиповны Велио работы Ореста Кипренского. Портрет находится во Франции.