«Мечты» Поленова входят в его серию работ (1884–1909) о земной жизни Иисуса. Сам автор именовал этот цикл «Евангельский круг» или «Путь Христа в пейзаже». К восьмидесятым годам XIX века в русском искусстве сложилась новая традиция в изображении христианских сюжетов. Художники представляли их как реальные исторические события. Они старались точно отразить природу, с этнографической тщательностью передать костюмы и обстановку. А главное — акцентировать внимание не на чудесах, а на нравственной стороне христианства. И для Поленова Христос, как для многих его образованных современников, был идеалом человека: «Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот наивный, правдивый рассказ, люблю эту чистую и высокую этику, люблю эту необычайную человечность…этот трагический, ужасный, но в то же время и грандиозный конец…».

К данному сюжету с Иисусом, сидящим на скале, Поленов обращался не раз. Первый вариант был написан в 1890 году. Наша картина — через девять лет — в год его второго путешествия по евангельским местам. 

Кроме Мурома версии работы «Мечты» хранятся в Радищевском музее в Саратове, Музее личных коллекций в Москве, в Русском музее в Петербурге. Большой этюд к ней находится в Национальном художественном музее в Минске. Живописец изобразил Христа, сидящим на горе у Генисаретского озера в Палестине. В этом месте происходили важнейшие события жизни Христа, здесь народ слушал его Нагорную проповедь. А на этом холсте Иисус углублен в раздумья, созерцая природу. Пейзаж, с его безмолвием, соответствует его душевному состоянию.

 
Плавные очертания его фигуры гармонично вписываются в линию прибрежных камней на первом плане и далеких холмов, тающих в дымке раннего утра. Работа отличается свежестью, полупрозрачными тонами, чистотой и простотой композиции. Образ Иисуса так реален, человечен, что можно принять его за усталого путника. 

Василий Поленов словно отразил на этом полотне слова Эрнеста Ренана, научным трудом которого о Христе-человеке он был сильно увлечен: «Эти горы, море, лазурное небо, эти высокие равнины на горизонте для него были не меланхолическим видением души… но …символом, просвечивающей тенью невидимого мира и нового неба». 

Сам Лев Николаевич Толстой признал картины Поленова из жизни Христа «хорошей иллюстрацией» для своего евангелия. В нем вовсе нет чудес, ведь писателя, как и художника, в истории Иисуса волновали нравственные вопросы.