Зимой 1891 года власти решили закрыть во Владикавказе Ольгинскую осетинскую женскую школу, даже несмотря на то, что она была востребованным учебным заведением. Хетагуров и другие неравнодушные жители города активно протестовали против этого решения, подписали прошение, и школу удалось отстоять. Однако власти подвергли всех, кто подписал документ, разным наказаниям. В частности, Хетагурова выслали за пределы Владикавказского округа на пять лет. 

В июне Коста Леванович приехал к отцу в Георгиевско-Осетинское (Лаба) селение и устроился делопроизводителем на серебросвинцовый рудник в верховьях Кубани. Он тесно общался с рабочими и жителями окрестных аулов, был частым гостем их праздников и семейных торжеств. Многие земляки впоследствии стали прототипами его литературных героев. 

В начале 1892 года не стало Левана Хетагурова, отца поэта. Он с горечью вспоминал: «Смерть отца окончательно потрясла мои нервы… Я почувствовал себя совершенно одиноким во всем огромном мире…» Коста Леванович принял решение покинуть отчий дом, зимой 1893 года получил в конторе расчет и в середине февраля выехал в Ставрополь. 

Он снял меблированную комнату в оживленной части города, а осенью переехал в усадьбу своего учителя рисования Василия Смирнова на Александровской улице (сегодня она называется улицей Дзержинского). Старшая дочь Смирнова Галина вспоминала: «Коста поселился в нашем доме и стал как родной в нашей семье». 

 
В Ставрополе Хетагуров раскрылся как незаурядный публицист и активный общественный деятель. Он постоянно участвовал в городских мероприятиях, концертах и музыкальных вечерах, устраивал литературные чтения. Поэт работал в частной либеральной газете «Северный Кавказ», на страницах которой писал об острых социальных вопросах, публиковал обличительные статьи и фельетоны. В декабре 1895 года в виде приложения к газете вышел первый сборник его стихотворений на русском языке.