В начале 1930-х годов советская власть решила преобразить город Сочи — тогда еще небольшой городок на Черноморском побережье Кавказа. Средиземноморские и альпийские курорты для советских людей были закрыты, заменить их, по задумке новых властей, были призваны отечественные курорты в Крыму и на Кавказе.

Одним из важных культурных объектов города стал Зимний театр, расположенный на небольшой возвышенности почти на самом берегу моря. Его архитектором посчастливилось быть молодому специалисту Константину Николаевичу Чернопятову, которому удалось создать настоящую архитектурную жемчужину города в стиле неоклассицизма. Строительство грандиозного и необычайно сложного сооружения началось в сентябре 1934 года и завершилось в ноябре 1937 года, а 15 мая 1938 года состоялось его торжественное открытие.

Здание театра внешне напоминает древнегреческий Парфенон, при этом Зимний театр имеет два фасада: один обращен на Курортный (в то время Сталинский) проспект, другой — к берегу моря. Именно на этом втором фронтоне установлены три аллегорические фигуры: «Живописи» (справа), «Архитектуры» или «Зодчества» (по центру) и «Скульптуры» или «Ваяния» (слева). Скульптуры были выполнены известным советским скульптором Верой Игнатьевной Мухиной (1889–1953). В Музее представлены начальные гипсовые модели, которые были отлиты в мастерской Веры Игнатьевны. С этими скульптурами связано несколько историй. Так, например, есть предположение, что эти скульптуры можно отождествлять с образами древнегреческих муз Терпсихоры (танец), Мельпомены (трагедия) и Талии (комедия), однако если присмотреться, то их исполнение отличается. Например, каждая девушка держит в руках специфические предметы: «Живопись» — палитру с государственной символикой СССР и кисть, «Архитектура» держит в руках рейсшину и чертежную доску, «Скульптура» ранее была снабжена стекой, которая теперь утрачена. Какое отношение они имеют к Зимнему, так и остается тайной. По одной из версий, Мухина готовила скульптуры для другого здания, где сейчас располагается Художественный музей.