«Великий князь Александр Михайлович приехал однажды к матушке обсудить предполагаемый брак между дочерью своей Ириной и мной. Я был счастлив, ибо это отвечало тайным моим чаяньям. Я забыть не мог юную незнакомку, встреченную на прогулке на крымской дороге. С того дня я знал, что это судьба моя. Совсем еще девочка превратилась в ослепительно красивую барышню. От застенчивости она была сдержанна, но сдержанность добавляла ей шарму, окружая загадкой. В сравненье с новым переживанием все прежние мои увлеченья оказались убоги. Понял я гармонию истинного чувства», — вспоминал Феликс.

Венчание Феликса и Ирины состоялось 22 февраля 1914 года в Санкт-Петербурге, в часовне Аничкова дворца. После свадьбы молодые уехали в свадебное путешествие. «Но газеты следили за нами, и покоя нам не было нигде», — писал Юсупов.

 
В путешествии Юсуповых застала Первая мировая война. Из Лондона они приехали к родным в Киссинген, и там их задержали в качестве военнопленных до окончания войны по приказу Кайзера Вильгельма II. Ирина безуспешно ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию у своей кузины — невестки кайзера. Князь Юсупов-старший привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. В ходе дипломатических переговоров с министром иностранных дел Готлибом фон Яговом удалось достигнуть соглашения: предоставить в распоряжение русского посла специальный поезд для членов посольства и прочих русских граждан, желающих выехать из Германии. Когда императору Вильгельму доложили о бегстве Юсуповых, он приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Юсуповым удалось пересечь границу нейтральной Дании.