В прогимназии царила комфортная атмосфера. По воспоминаниям Андукапара Хетагурова, который учился вместе с будущим поэтом, Коста был способным учеником и проявлял большой интерес к гуманитарным дисциплинам и искусству: пению, танцам и живописи. Он писал: «Когда в прогимназии на стенах повесили раскрашенные картины с видами разных домашних и диких животных, нас с Коста часто можно было видеть стоящими у стены около картин и копирующими львов, тигров, верблюдов и т. д. Мне это занятие давалось плохо, но Коста быстро схватывал детали рисунков и удачно воспроизводил их. К этому времени я отношу рождение в нём художника. С двоюродным братом Василием я часто ходил в Осетинскую слободку к отцу Коста, Левану, и там на стенах мы видели всевозможные рисунки Коста карандашом на клочках бумаги». 

Во Владикавказской прогимназии Коста проучился около двух лет. Но он очень тосковал по отцу, который переехал в селение Георгиевско-Осетинское, и отправился к нему вместе с родственником Дзапаром Бурнацевым. Хетагуров-старший очень огорчился тому, что сын бросил школу, и стал думать над тем, как организовать его дальнейшее образование. 

В конце концов, в 1871 году он добился зачисления Коста в Каланджинское начальное станичное училище, которое находилось в 50 верстах от их села. Там поэт проучился до 1873 года, после чего был принят в Ставропольскую классическую мужскую гимназию. 

В Ставрополе Коста серьезно увлекся живописью. В гимназии он провел 6 лет, после чего принял решение покинуть учебное заведение и поступить в Петербургскую Академию художеств. Леван Хетагуров к идее сына отнесся без восторга: он хотел, чтобы Коста получил военное образование и стал офицером, и не верил, что по окончании Академии можно получить достойную мужчины профессию. Но в итоге Леван Елизбарович не стал препятствовать желанию сына и проявил уважение к его выбору.